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教育部委託研究計畫 計畫執行:國立臺灣大學圖書館
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| 國立交通大學 |
2014-12-12T02:34:00Z |
信用利差期間結構之實證分析: 跳躍衝擊vs.資訊不確定性
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廖堃棋; Liao, Kun-Chi; 郭家豪; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:58:44Z |
漲跌幅限制市場下的選擇權避險實證分析
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黃世融; Huang, Shih-Jung; 郭家豪; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:58:42Z |
信用利差期間結構之實證分析:跳躍恐懼vs.資訊揭露
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許博恩; Hsu, Po-En; 郭家豪; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:58:41Z |
價格漲跌幅限制之資訊內涵—臺灣證券交易所
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陳韻頻; Chen, Yun-Pin; 郭家豪; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:51:21Z |
不透明資訊與最適負債比率對於信用利差之影響
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翁菀娸; Weng, Wan-Chi; 郭家豪; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:51:21Z |
方差交換的跳躍模型比較
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陸志瑋; Lu, Chih-Wei; 郭家豪; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:51:19Z |
價格限制市場下的選擇權避險策略
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邱怡婷; Chiu, Yi-Ting; 郭家豪; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-08T15:32:43Z |
A value-at-risk analysis of carry trades using skew-GARCH models
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Wang, Yu-Jen; Chung, Huimin; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-08T15:20:01Z |
A GENERALIZATION OF THE BARONE-ADESI AND WHALEY APPROACH FOR THE ANALYTIC APPROXIMATION OF AMERICAN OPTIONS
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Guo, Jia-Hau; Hung, Mao-Wei; So, Leh-Chyan |
| 國立交通大學 |
2014-12-08T15:19:49Z |
CAPPED EQUITY SWAPS UNDER THE DOUBLE-JUMP STOCHASTIC VOLATILITY MODEL WITH STOCHASTIC INTEREST RATES
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Guo, Jia-Hau |
| 國立臺灣大學 |
2009-10 |
A Generalization of the Brone-Adesi and Whaley Approach for the Analytic Approximation of American Options
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Guo, Jia-Hau; Hung, Mao-Wei; So, Leh-Chyan |
| 國立臺灣大學 |
2007 |
A Note on the Discontinuity Problem in Heston's Stochastic Volatility
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Hung, Mao-Wei; Guo, Jia-Hau |
| 臺大學術典藏 |
2007 |
A Note on the Discontinuity Problem in Heston's Stochastic Volatility
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Guo, J.-H.;Hung, M.-W.; Hung, Mao-Wei; Guo, Jia-Hau; Guo, J.-H.; Hung, M.-W.; MAO-WEI HUNG |
| 國立臺灣大學 |
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Option-Adjusted Spreads of Mortgage-Backed Securities: a Client/Server System Based on Java and C++
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Guo, Jia-Hau |
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