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| 東海大學 |
2003-10 |
GARCH, Jumps and Permanent and Transitory Components of Volatility: The Case of Taiwan Exchange Rate
|
陳仕偉; Chen, Shyh-Wei; 沈中華; Shen, Chung-Hua |
| 國立臺灣大學 |
2004 |
GARCH, jumps and permanent and transitory components of volatility: The case of Taiwan exchange rate
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沈中華 |
| 東海大學 |
2004-11 |
GARCH, jumps and permanent and transitory components of volatility: the case of the Taiwan exchange rate
|
Chen, Shyh-Wei; 陳仕偉; Shen, Chung-Hua; 沈中華 |
| 國立政治大學 |
2004 |
GARCH, jumps and permanent and transitory components of volatility: the case of the Taiwan exchange rate
|
Shen, Chung-Hua;Chen, Shyh-wei; 沈中華 |
| 國立政治大學 |
2016 |
GARCH-Lévy匯率選擇權評價模型 與實證分析
|
朱苡榕; Zhu, Yi Rong |
| 東吳大學 |
2002 |
GARCH-type模型在VaR之應用
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周業熙; Chow, Yeh-Shi |
| 國立臺灣大學 |
2006 |
GARCH-二元跳躍選擇權的樹狀評價法
|
陳欣強; Chen, Shin-Chiang |
| 臺大學術典藏 |
2018-09-10T08:43:51Z |
GARCH估測風險值(VaR)績效之探討
|
柯博倫; 雷立芬; LI-FEN LEI |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T02:11:46Z |
GARCH及糢糊模型於配適與預測財務性時間序列之比較
|
吳昌翰; Chang-Hann Wu; 周志成; Dr. Chi-Cheng Jou |
| 國立政治大學 |
2010 |
GARCH族模型的預測能力比較:一種半參數方法
|
郭炳伸 |
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